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【振り返り】 今日の日経225先物の復習

[先物OP市場ウォッチ]
15:39 大引け、大幅続落、CTAの売りで崩された格好か


大証225先物は、前日比220円安の10180円で取引を終了した。高値は10350円、安値
は10120円で、上下レンジは230円。売買高はラージ75860枚、ミニ407563枚だった。

為替の円高進行が嫌気され、朝方から売り先行で開始。その後は先物に大口の売り
が立て続き、需給撹乱で売り崩される格好となった。10300円で400枚売り、その後
も300枚や100枚の売りが続き、駄目押しで10180円にワンショット800枚の売りが流
入。日中安値は10120円まで下落した。ただ、“売られ過ぎ”を示唆する25MA-2σ
(10130円)レベルで売りも一巡する格好となっている。後場は一転して静かな展開
となり、目立った大口の売り買いもないまま、上下60円幅でのこう着に終始した。

日足チャートは、下落の予兆として知られる三尊型(ヘッドアンド・ショルダー
ズ・トップ)が意識される形状となっている。ネックラインは8/21安値10130円、
9/4安値10140円で、これを終値ベースで割り込んで三尊型が完成すると、弱気意識
は一層強まる恐れも。なお、今日の引け後の手口では、225型の売りはクレディ・ス
イス(差し引き最大3572枚の売り超)とニューエッジJ(差し引き3456枚の売り
超)の2社が目立っていた。今日の前場序盤の急落の背景に、これらCTAの売りが
あったことは間違いなさそうだ。
《YU》                           ジョインベスト証券より



前場に売られ過ぎだよ~

今日は明日の注文を入れたらPCをOFF!!読書の秋しまーす


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【見通し】 今日の日経225先物の予習

[先物OP市場ウォッチ]
08:11 本日のメジャーSQに波乱は無さそう:見通し

昨日の大証225先物は反発(終値10510円)。メガバンクの反発が好感されたうえ、
中東マネーのコア銘柄への流入観測もあり、終始しっかりの展開。先物では、前日
に期先を大きく売り越したクレディ・スイスが、一転して買い越しに転じていた。
昨晩の米国株式は続伸。前週の原油在庫が予想以上に減少したことや、IEAが世
界原油需要見通しを引き上げたことで原油価格が上昇し、エネルギー関連株が堅調
な推移となった。また、週間新規失業保険申請数も予想以上に減少したことで、終
日しっかりの展開に。CMEの225先物(円建て)の清算値は10500円。

昨晩も米株は上昇で返ってきたが、為替の円高(1ドル=92円割れ)がきつい。外部
要因でいえば、強弱マチマチといったところだ。ただ、円建てCME清算値は10500
円を守っており、今日から期近となる12月限が10500円を大きく下回るスタートには
ならないだろう。9月限が期近になってからのオプションにおける均衡点は10454
円。なお、本日は9月限のメジャーSQである。昨日現在の先物建玉からの推計で
は、225型(SGX除く)、TOPIX型とも若干の買い超ながら、ほぼ食い合い。食い
合い部分は225型で200万~250万株、TOPIX型は3500億円~4000億円程度と推測され
る。売り買いとも建玉を大きく傾けているところは一部であり、SQでの波乱は少
ないとの見方が大勢。メジャーSQということもあり、これまでのSQ以上に、S
Q値を指数が上回れるかどうかに照準を合わせておきたい。
《YU》                            ジョインベスト証券より



今日はどっちに動くかなー
チャート見ていても今回は予想が難しいです。


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【見通し】 本日の日経225先物の予習

今日は平和に1日が始まりました。

でもシストレは平和じゃないカモ

[先物OP市場ウォッチ]
08:04 寄り付き後は為替とメガバンクに注目:見通し

昨日の大証225先物は3日ぶりに反落(終値10340円)。序盤は連日値を崩すメガバ
ンクの動向や、為替の円高進行が嫌われる形に。後場に入ると期先の225先物に執拗
な売りが入り、一時10240円まで下落した。ただ、現物の主力株に引け成りでまとま
った買い注文が入り、大引けにかけては下げ幅を縮小する展開に。昨晩の米国株式
は続伸。GSが工業株の投資判断を引き上げたことや、著名投資家のマイケル・プ
ライス氏が米国株に強気の見方を示したことが好感され、朝方から上昇して始まっ
た。しかし、地区連銀経済報告(ベージュブック)で幅広い地域で製造業に改善の
兆しが見られる一方、小売や雇用まで波及していないことが嫌気され、午後になっ
て上げ幅を縮小する展開に。CMEの225先物(円建て)は円高が重しとなるも、取
引終了にかけて上げ幅を拡大した(清算値は10455円)。

円建てCME清算値へのサヤ寄せで、上方に埋め残した窓(10410円-10430円)を埋
めるスタートも想定される。これでアイランドリバーサルを否定する形となるた
め、9/2に台頭したテクニカル上の先安不安はひとまず後退か。ただ、ドル安の進展
で1ドル=92円を割り込む場面も見ており、これが上値の重しとなる公算も大きい。
円建てCME清算値水準には一目・転換線(10455円)、一目・基準線(10450円)
も並んでおり、この辺りでもたつく展開も視野に入れたい。上値メドはオプション
権利行使価格の10500円とし、下値メドは前日終値10390円とする。現物ではメガバ
ンクの動向に注目。なお、メジャーSQ前日となるが、ロール・オーバーは昨日で
ほぼ完了したものと推測される。
《YU》                         ジョインベスト証券より



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【見通し】 本日の日経225先物の予習

[先物OP市場ウォッチ]
08:07 25MA-5MA間でのアップダウンが中心か:見通し

昨日の大証225先物は4日ぶりに反発(終値10310円)。週末の米株高を好感して買
い先行でスタートしたが、その後は伸び悩む展開に。目立った売り買いの大口注文
もなく、売買高は今年最低枚数で、上下値幅はわずか60円にとどまった。米国株式
市場はレーバーデーで休場。ただ、欧州の株式市場は大幅続伸となっており、CM
Eの225先物(円建て)も続伸となった(清算値は10365円)。

欧州株式市場の強い動きを素直に好感し、今日の大証225先物も強含みでの推移が期
待される。ただ、引き続き上方には9/2に開けた窓の埋め残し分(10330円-10430
円)があり、これの全部埋めてアイランドリバーサルを拒否するような強相場も想
定しづらいところ。上値メドは25MAのある10400円処、下値メドは5MAの10300円
処を基本に考える。為替が93円台を割り込む時間帯が長いようなら、昨日指数の下
支えとなった値がさハイテク系が重い展開か。前日年初来高値(10.95倍)を更新し
たNT倍率の動向に注目したい。なお、期近、期先の建玉比率は、昨日時点で大証
225先物が8:2、TOPIX先物が9:1。珍しくTOPIX先物のロールが遅れている状況であ
り、今日もスプレッドの取引は活発となりそうだ。
《YU》                    ジョインベスト証券より          



ちびっ子が熱を出して、入学以来初めて学校を休んでいます
昨日もめっちゃ暑かったからなー。。外で遊びすぎたかな?

先物も明日の方が活発な値動きになるのでしょうか (〟-_・)ン?


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【見通し】 今日の日経225先物の予習

[先物OP市場ウォッチ]
07:59 上方の窓埋めで達成感広がりそう:見通し

先週末の大証225先物は小幅続落(終値10190円)。オプション権利行使価格10250円
の上を買い上がる材料に乏しく、上値の厚い売り板も重しとなってジリ安基調に終
始した。先週末の米国株式は続伸。朝方は売り先行となったものの、8月雇用統計で
非農業部門雇用者数が21.6万人減と予想より軽微にとどまったことが好感される形
で上昇に転じた。セクター別では全面高。今晩(7日)はレイバーデーの祝日の為、
米国株式市場は休場となる。CMEの225先物(円建て)は反発。終日堅調に推移
し、清算値は10330円。

週末の米株高を受け、しっかりのスタートが見込まれる。米・雇用統計前の先週末
にショートポジションを組んだヘッジファンド筋の買い戻しが、指数の押し上げ要
因になるかもしれない。円建てCME清算値(10330円)へのサヤ寄せなら100円強
のオープニングギャップを空けるスタートとなるが、その場合は9/2に空けた上方の
窓(10310円-10430円)を埋める形となる。この窓の中に5MA(10330円)、25MA
(10411円)が位置しており、上値メドはこの窓のレンジと見ておいて良いだろう。
下値メドは、25MA-σ(10279円)、オプション権利行使価格10250円。今晩の米株
市場がレイバーデーで休場となるため、やや手控えムードを想定する。また、今週
末には9月限のメジャーSQが控えており、ビッグプレーヤーはロールオーバー中心
の展開(ピークは水曜日)になりそうだ。
《YU》                               ジョインベスト証券より



寄り前の気配 高いです

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tag : 見通し 先物 225

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プロフィール

るちるママ

Author:るちるママ
独身時代は某メガバンクでお仕事の毎日。

​今はダンナ、小1の男の子と京都で暮らす毎日。。

Excel苦手な私が作ったシステムでお小遣いがどこまで増えるかなぁ(〟-_・)ン?

こんな私ですが…よろしくです♪

カテゴリ
月間収支(システム)

【システム#1】
1月 +465円  勝率 50.0%
2月  -70円  勝率 40.0%
3月 +215円  勝率 47.1%
4月  -90円  勝率 33.3%
5月 +130円  勝率 56.3%
6月 +395円  勝率 56.3%
7月 -600円  勝率 14.3%
8月 +750円  勝率 68.8%
小計 +1,195円

【システム#2】
1月 +820円  勝率 85.7%
2月 +400円  勝率 75.0%
3月 +340円  勝率 62.5%
4月  +60円  勝率 44.4%
5月  +10円  勝率 60.0%
6月  -95円  勝率 37.5%
7月  -35円  勝率 40.0%
8月  -60円  勝率 50.0%
小計 +1,440円

【システム#3】
1月 +140円  勝率 58.3%
2月 +390円  勝率 58.3%
3月 +370円  勝率 56.3%
4月 +420円  勝率 58.3%
5月 +370円  勝率 66.7%
6月 -385円  勝率 36.8%
7月  -25円  勝率 58.8%
8月 +540円  勝率 75.0%
小計 +1,820円

【システム#4】
1月 +145円  勝率 44.4%
2月 +185円  勝率 50.0%
3月 +485円  勝率 66.7%
4月 +125円  勝率 40.0%
5月 +250円  勝率 50.0%
6月  +80円  勝率 54.5%
7月 -190円  勝率 40.0%
8月 +730円  勝率 84.6%
小計 +1,810円

バックテスト

スリッページ・手数料なし・各1枚

【システム#1】
2000年  -1,190円
2001年  +2,700円
2002年  +1,245円
2003年    +840円
2004年  +2,025円
2005年    +815円
2006年  +2,475円
2007年  +2,155円
2008年  +2,030円

【システム#2】
2007年    +630円
2008年  +1,505円

【システム#3】
2008年  +2,095円

【システム#4】
2006年    +980円
2007年    +920円
2008年  +1,960円

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